Некоторые преимущества использования методов Монте-Карло для численного интегрирования:

• Гибкость и универсальность. 3 Метод применим к широкому спектру задач и классов функций. 3
• Независимость числа вычислений значений подынтегральной функции для обеспечения заданной точности от кратности интеграла. 3
• Способность вычислять интегралы сложных функций, в том числе с разрывами и недостатками. 3
• Возможность увеличить точность вычислений при том же количестве случайных точек. 1 Для этого нужно использовать случайные величины с распределением, форма которого максимально близка к форме интегрируемой функции. 1
• Эффективность при решении многомерных интегралов. 5 В других методах время оценки увеличивается из-за разбиения областей интегрирования, а для Монте-Карло количество вычислений остаётся прежним, и время расчёта остаётся таким же, как для одиночного интеграла. 5