В чем заключаются преимущества и недостатки обобщенного метода наименьших квадратов по сравнению с обычным МНК?

Преимущества обобщённого метода наименьших квадратов (ОМНК) по сравнению с обычным МНК:

• Возможность устранения гетероскедастичности. www.hse.ru Если в модели обнаружена гетероскедастичность, то с помощью ОМНК её можно устранить. www.hse.ru Оценки этого метода будут состоятельны и асимптотически эффективнее, чем оценки обычного МНК. www.hse.ru

Суть ОМНК сводится к линейному преобразованию данных и применению к этим данным обычного МНК. ru.ruwiki.ru ru.wikipedia.org

Недостатки ОМНК:

• Сложность реализации. books.econ.msu.ru Для применения ОМНК нужно знать не только матрицу регрессоров с вектором значений зависимой переменной, но и ковариационную матрицу вектора случайных ошибок. books.econ.msu.ru На практике эта матрица почти никогда не известна. books.econ.msu.ru
• Технические проблемы. www.hse.ru В преобразованной регрессии не будет константы, поэтому коэффициент детерминации перестаёт быть хорошим измерителем качества регрессии. www.hse.ru Также деление всех переменных в уравнении регрессии на одну и ту же переменную может привести к возникновению ложных связей и мультиколлинеарности. www.hse.ru