В чем заключаются плюсы и минусы применения авторегрессии в прогнозировании временных рядов?

Плюсы применения авторегрессии в прогнозировании временных рядов:

• Научно обоснованность. apni.ru Все алгоритмы из класса авторегрессионных моделей имеют чёткое математико-статистическое обоснование. apni.ru
• Возможность спрогнозировать дальнейшие тенденции роста и падения значений временного ряда на основе уже имеющихся статистических данных. apni.ru

Минусы применения авторегрессии в прогнозировании временных рядов:

• Требование к большим выборкам данных. apni.ru Для подбора точной модели требуется довольно большая выборка, что на практике не всегда возможно. apni.ru
• Низкая адаптивность модели. apni.ru При получении новых данных того же ряда модель нужно периодически дообучать. apni.ru
• Предположение, что факторы не меняются. moluch.ru Это может привести к неточностям прогноза, так как классическая авторегрессия не любит сильных колебаний в значениях. moluch.ru