В чём заключаются основные признаки стационарности временного ряда?

Некоторые основные признаки стационарности временного ряда:

• Постоянное среднее значение. sky.pro mse.msu.ru Временной ряд не имеет тренда, его среднее значение не изменяется во времени. mse.msu.ru
• Постоянная дисперсия. sky.pro mse.msu.ru Дисперсия стационарного временного ряда также не меняется со временем. mse.msu.ru
• Зависимость автокорреляции только от лага. sky.pro Автокорреляция стационарного ряда зависит только от разницы во времени между элементами ряда (лага). sky.pro mse.msu.ru
• Тенденция к смене знака относительно среднего уровня. mse.msu.ru Если значение временного ряда больше среднего уровня, то последующее значение меньше среднего уровня и наоборот. mse.msu.ru

Простейший пример стационарного временного ряда — «белый шум», то есть случайный процесс, в котором в разные моменты времени значения независимы и распределены одинаково. spravochnick.ru

Пользователь

Время добавления