Основные отличия критерия Вальда от критерия Сэвиджа заключаются в том, что они оценивают ситуацию с разных позиций:

1. Критерий Вальда определяет оптимальность стратегии с позиции выигрыша и обеспечивает максимальный среди минимальных выигрышей. 2 Решение выбирается в расчёте на наихудшие внешние условия. 5
2. Критерий Сэвиджа оценивает ситуацию с точки зрения рисков и предполагает, что оптимальной будет стратегия, которая обеспечит минимальный среди максимальных рисков. 2 Для оценки решений используется матрица рисков, в качестве оценки используется максимальный риск (максимальный потерянный выигрыш), соответствующий данному решению. 5

Таким образом, критерий Вальда направлен на получение гарантированного выигрыша, а критерий Сэвиджа минимизирует возможные потери. 1