В чем заключаются ограничения коэффициента детерминации как показателя точности модели?

Некоторые ограничения коэффициента детерминации как показателя точности модели:

• Некорректность сравнения моделей с разным количеством факторов. ru.ruwiki.ru ru.wikipedia.org Значение коэффициента детерминации увеличивается при добавлении в модель новых переменных, даже если они не имеют отношения к объясняемой переменной. ru.ruwiki.ru spravochnick.ru
• Отсутствие причинно-следственной связи между переменными. spravochnick.ru Высокие значения коэффициента детерминации ещё не говорят о причинно-следственной связи. spravochnick.ru Например, если объясняемая переменная и факторы, не связанные с ней, имеют возрастающую динамику, то коэффициент детерминации будет достаточно высок. ru.ruwiki.ru
• Возможность искажения значений. prorastenija.ru Коэффициент детерминации может быть искажён из-за выбросов в данных или наличия специфических значений. prorastenija.ru
• Зависимость интерпретации от метода расчёта. prorastenija.ru Один и тот же коэффициент детерминации может иметь разные интерпретации в зависимости от метода расчёта. prorastenija.ru Например, в случае использования нелинейных моделей, значение коэффициента детерминации может не иметь классической вероятностной интерпретации. prorastenija.ru

Для учёта этих ограничений используют скорректированный коэффициент детерминации, который как бы штрафует за каждый дополнительно включенный в расчёт фактор. spravochnick.ru