В чём заключается тест Чоу для проверки стабильности модели временного ряда?

Тест Чоу (Chow test) позволяет статистически проверить гипотезу о стабильности параметров регрессионной модели между двумя временными периодами. mlgu.ru Он помогает определить, произошла ли смена структуры модели в определённой точке времени. mlgu.ru

Суть теста заключается в сравнении суммы квадратов остатков (RSS) для трёх регрессионных моделей: mlgu.ru

1. Объединённой модели на всей выборке. mlgu.ru
2. Двух отдельных моделей для каждого подпериода. mlgu.ru

Если модель стабильна, то оценки параметров всех трёх трендов совпадают, и выполняется равенство RSS объединённой модели = RSS первого периода + RSS второго периода. studfile.net Если параметры модели различаются, то выполняется неравенство RSS объединённой модели > RSS первого периода + RSS второго периода. studfile.net Чем больше разница между частями неравенства, тем больше различие между двумя подпериодами. studfile.net

Существенность различия проверяют с помощью F-критерия. studfile.net Если значение вычисленной статистики больше табличного (или расчётный уровень значимости меньше принятого), то гипотеза об однородности отклоняется, и считается, что есть структурные сдвиги. studfile.net

В таком случае целесообразно строить уравнение тренда для каждого подпериода в отдельности. studfile.net Если же параметры модели стабильны, то можно строить общую модель для всей выборки. ru.wikipedia.org