Специфика анализа временных рядов при построении динамических эконометрических моделей заключается в том, что каждый уровень временного ряда содержит три основные компоненты: тенденцию, циклические или сезонные колебания и случайную компоненту. 1

Некоторые особенности анализа временных рядов:

• Существенность порядка, в котором производятся наблюдения. 3 Анализ временных рядов основывается на предположении, что последовательные значения в файле данных наблюдаются через равные промежутки времени. 3
• Взаимозависимость наблюдений. 2 Данные в экономике, социологии, финансах и других сферах поступают в форме временных рядов, в которых наблюдения взаимно зависимы, и характер этой зависимости представляет интерес для исследователя. 2
• Учёт случайности. 1 Учёт случайности позволяет определить вероятность отклонения от закономерного развития и их возможную величину. 1
• Основные цели: определение природы ряда и прогнозирование, то есть предсказание будущих значений временного ряда по настоящим и прошлым значениям. 3