Смысл ковариации случайных величин заключается в том, что это мера совместной вариативности (линейной зависимости) двух случайных величин. 3

Она измеряет общее отклонение двух случайных величин от их ожидаемых значений и оценивает, в какой степени переменные изменяются вместе. 1

Ковариация может быть отрицательной, положительной и нулевой: 4

• Положительное значение показывает, что две переменные изменяются в одном направлении (если одна переменная увеличивается, то и вторая тоже увеличивается). 4
• Отрицательное значение показывает, что две переменные изменяются в разных направлениях (одна увеличивается, вторая уменьшается). 4
• Нулевая ковариация означает, что они изменяются независимо друг от друга. 4