В чем заключается разница между каноническим и главным компонентным факторным анализом?

Разница между каноническим и главным компонентным факторным анализом заключается в целях и предположениях моделей. 7

Канонический факторный анализ направлен на максимизацию корреляции между факторами и исходными переменными. 1 Его используют для изучения зависимости между двумя наборами переменных. 1 Канонический анализ часто применяют в психологии, экономике и медицинских исследованиях для изучения сложных взаимосвязей между множественными переменными. 1

Метод главных компонент (Principal Component Analysis, PCA) направлен на преобразование исходных переменных в новые, называемые главными компонентами. 1 Каждая следующая компонента объясняет оставшуюся часть дисперсии. 1 PCA используют для уменьшения размерности данных. 1 При этом главные компоненты не обязательно представляют скрытые факторы, что ограничивает применение метода для теоретических исследований. 1

Таким образом, канонический факторный анализ фокусируется на изучении зависимостей между переменными, а метод главных компонент — на преобразовании исходных переменных в новые компоненты, которые объясняют наибольшую долю изменчивости данных.