В чем заключается разница между каноническим и главным компонентным факторным анализом?

Разница между каноническим и главным компонентным факторным анализом заключается в целях и предположениях моделей. {7-host}

Канонический факторный анализ направлен на максимизацию корреляции между факторами и исходными переменными. practicum.yandex.ru Его используют для изучения зависимости между двумя наборами переменных. practicum.yandex.ru Канонический анализ часто применяют в психологии, экономике и медицинских исследованиях для изучения сложных взаимосвязей между множественными переменными. practicum.yandex.ru

Метод главных компонент (Principal Component Analysis, PCA) направлен на преобразование исходных переменных в новые, называемые главными компонентами. practicum.yandex.ru Каждая следующая компонента объясняет оставшуюся часть дисперсии. practicum.yandex.ru PCA используют для уменьшения размерности данных. practicum.yandex.ru При этом главные компоненты не обязательно представляют скрытые факторы, что ограничивает применение метода для теоретических исследований. practicum.yandex.ru

Таким образом, канонический факторный анализ фокусируется на изучении зависимостей между переменными, а метод главных компонент — на преобразовании исходных переменных в новые компоненты, которые объясняют наибольшую долю изменчивости данных.