В чем заключается проблема идентификации систем одновременных уравнений?

Проблема идентификации систем одновременных уравнений заключается в том, что отдельно взятое уравнение регрессии не может характеризовать истинное влияние отдельных признаков на вариацию результирующей переменной. ru.wikipedia.org

В системах одновременных уравнений одни и те же переменные одновременно рассматриваются как зависимые в одних уравнениях и как независимые в других. math.semestr.ru Из-за этого каждое уравнение системы не может рассматриваться самостоятельно, и для нахождения его параметров традиционный метод наименьших квадратов неприменим. math.semestr.ru

Существуют разные ситуации идентификации, в зависимости от которых модель может считаться: math.semestr.ru

• Точно идентифицированной, если все её уравнения точно идентифицированы. math.semestr.ru
• Сверхидентифицированной, если среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное уравнение. math.semestr.ru
• Неидентифицированной, если среди всех уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное. math.semestr.ru

Некоторые условия идентификации:

• Необходимое условие (порядковое условие) — количество переменных правой части уравнения должно быть не больше количества всех экзогенных переменных системы. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru
• Достаточное условие — ранг матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в данном уравнении, не меньше общего числа эндогенных переменных системы минус единица. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru