В чем заключается проблема идентифицируемости эконометрической модели?

Проблема идентифицируемости эконометрической модели заключается в возможности однозначного определения всех структурных параметров модели на основе используемых эконометрических методов и имеющихся статистических данных. 1

Некоторые аспекты проблемы:

• Множественность решения. 1 Например, когда функция правдоподобия имеет один и тот же максимум при разных значениях параметров, такие параметры называют неидентифицируемыми. 1
• Возникновение проблемы при оценивании систем одновременных регрессионных уравнений. 1 Так, уравнение второго шага в процедуре 2МНК неидентифицируемо, если количество эндогенных переменных превышает число инструментальных. 1
• Проблема для метода моментов. 1 Классический метод моментов построен на предположении об идентифицируемости параметров, когда число моментных условий совпадает с числом оцениваемых параметров. 1 Но на практике число моментных условий в большинстве случаев превышает число оцениваемых параметров, из-за чего система не имеет решений. 1
• Трудности при оценивании функций спроса и предложения. 1 К примеру, оценка функции спроса невозможна без учёта влияния факторов предложения на наблюдаемые равновесные цену и объём. 1

Проблема идентифицируемости важна, так как от качества эконометрической модели зависит достоверность и обоснованность результатов анализа, прогнозов и вытекающих из них выводов. 5