В чем заключается проблема идентифицируемости эконометрической модели?

Проблема идентифицируемости эконометрической модели заключается в возможности однозначного определения всех структурных параметров модели на основе используемых эконометрических методов и имеющихся статистических данных. bigenc.ru

Некоторые аспекты проблемы:

• Множественность решения. bigenc.ru Например, когда функция правдоподобия имеет один и тот же максимум при разных значениях параметров, такие параметры называют неидентифицируемыми. bigenc.ru
• Возникновение проблемы при оценивании систем одновременных регрессионных уравнений. bigenc.ru Так, уравнение второго шага в процедуре 2МНК неидентифицируемо, если количество эндогенных переменных превышает число инструментальных. bigenc.ru
• Проблема для метода моментов. bigenc.ru Классический метод моментов построен на предположении об идентифицируемости параметров, когда число моментных условий совпадает с числом оцениваемых параметров. bigenc.ru Но на практике число моментных условий в большинстве случаев превышает число оцениваемых параметров, из-за чего система не имеет решений. bigenc.ru
• Трудности при оценивании функций спроса и предложения. bigenc.ru К примеру, оценка функции спроса невозможна без учёта влияния факторов предложения на наблюдаемые равновесные цену и объём. bigenc.ru

Проблема идентифицируемости важна, так как от качества эконометрической модели зависит достоверность и обоснованность результатов анализа, прогнозов и вытекающих из них выводов. lib.sgugit.ru