Принцип работы случайного блуждания заключается в том, что это математический процесс, который описывает путь, состоящий из последовательности случайных шагов в каком-нибудь математическом пространстве (например, на множестве целых чисел). 2

Известной моделью случайного блуждания является блуждание по правильной решётке, где на каждом шаге расположение переходит в другую точку в соответствии с неким распределением вероятностей. 2 В простом случайном блуждании расположение может переходить только в соседние точки решётки, формируя путь решётки. 2

В теории случайного блуждания этот принцип применяется к изменениям цен на активы, например на акции. 1 Она предполагает, что цены движутся непредсказуемо, и прошлые цены не могут быть использованы для точного прогнозирования будущих цен. 1