В чём заключается недостаток коэффициента детерминации R2 и альтернативные показатели?

Недостаток коэффициента детерминации R2 заключается в том, что его значение увеличивается (не уменьшается) от добавления в модель новых переменных, даже если эти переменные никакого отношения к объясняемой переменной не имеют. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru Поэтому сравнение моделей с разным количеством факторов с помощью коэффициента детерминации некорректно. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru

Альтернативные показатели для сравнения моделей включают:

• Скорректированный коэффициент детерминации (adjusted R2). ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru Он даёт возможность сравнивать модели с разным числом факторов и накладывает штраф за дополнительно включёнённые в модель переменные. loginom.ru ru.ruwiki.ru
• Информационные критерии. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru Например, информационный критерий Акаике (AIC) применяется исключительно для сравнения моделей. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru