В чем заключается метод скользящего среднего при анализе временных рядов?

Метод скользящего среднего используется для сглаживания временных рядов с целью исключения влияния случайной составляющей. wiki.loginom.ru Он применяется для предобработки данных в прогнозировании и других видах анализа. wiki.loginom.ru

Суть метода заключается в замене исходных значений членов ряда средним арифметическим значений нескольких ближайших к нему членов. wiki.loginom.ru Набор усредняемых значений образует так называемое скользящее окно. wiki.loginom.ru Член, значение которого заменяется на среднее по окну, занимает в нём срединное положение. wiki.loginom.ru

Различают две разновидности метода скользящего среднего: wiki.loginom.ru

1. Простое сглаживание. wiki.loginom.ru Значения членов ряда заменяются на среднее арифметическое по соответствующему окну. wiki.loginom.ru Размер окна зависит от характера временного ряда, целей исследования и определяется пользователем. wiki.loginom.ru
2. Взвешенное сглаживание. wiki.loginom.ru Исходные значения ряда заменяются на средние, вычисленные по окну, взятые с некоторыми весами, отражающими вклад члена ряда в представляемые им закономерности исследуемого процесса. wiki.loginom.ru

Метод скользящего среднего называется так потому, что при вычислении средние как бы скользят от одного периода к другому: с каждым новым шагом средняя как бы обновляется, впитывая в себя новую информацию о фактически реализуемом процессе. ktasupp.ru