В чём заключается метод сингулярного спектрального анализа (SSA)?

Метод сингулярного спектрального анализа (SSA) — это способ анализа временных рядов, который использует линейную алгебру и теорию сигналов для извлечения информации из данных. habr.com

Суть метода заключается в том, что исходный временной ряд трансформируется в матрицу, затем матрица с помощью сингулярного разложения разделяется на компоненты. bijournal.hse.ru

Следующий шаг зависит от целей анализа: bijournal.hse.ru

• Компоненты разделяются на трендовую, периодическую и шумовую составляющие, и по ним производится анализ и прогноз (шумовые компоненты убираются). bijournal.hse.ru
• Выбираются главные компоненты, и по ним строится продолжение ряда на длину заданного при формировании исходной матрицы шага. bijournal.hse.ru

Основная цель SSA — разложить ряд в сумму интерпретируемых компонент, таких как тренд, периодические компоненты, шум. ru.ruwiki.ru ru.wikipedia.org При этом знание параметрической формы этих компонент не требуется. ru.ruwiki.ru

SSA может применяться в различных областях, включая климатологию, океанологию, геофизику, технику, обработку изображений, медицину, эконометрику и другие. ru.ruwiki.ru ru.wikipedia.org