В чем заключается метод преобразования исходных данных при обнаружении автокорреляции?

Возможно, имелся в виду метод Эйткена — метод преобразования исходной информации при оценке параметров модели с автокоррелированными остатками. ef.donnu-support.ru

Суть метода в том, что исходная модель преобразуется к виду, когда её остатки представлены определёнными величинами. ef.donnu-support.ru Затем эти остатки выражают через остальные элементы модели. ef.donnu-support.ru К преобразованным таким способом данным можно применить метод наименьших квадратов. ef.donnu-support.ru

Однако есть нюанс: метод автокорреляции имеет смысл применять только для рядов, которые не содержат тренда и имеют среднее значение, равное нулю. www.fsight.ru Если ряд демонстрирует тренд и имеет ненулевое среднее, функция автокорреляции уловит эти особенности и будет воспринимать их как наличие у ряда «памяти», показывая наличие корреляции почти для всех смещений. www.fsight.ru

Чтобы обойти проблему наличия тренда в данных, можно либо вычесть тренд (выполнить детрендирование), либо построить ряд разностей соседних точек вместо исходного ряда. www.fsight.ru