В чем заключается метод Монте-Карло при решении систем линейных уравнений?

Метод Монте-Карло при решении систем линейных уравнений заключается в использовании алгоритма последовательных приближений. dspace.spbu.ru Очередная итерация моделируется в виде случайного вектора, математическое ожидание которого совпадает с приближением процесса итерации в форме Зейделя. dspace.spbu.ru

Этот метод позволяет:

• оценивать количество итераций, обеспечивающих нужную точность; cyberleninka.ru
• находить уравнения для ковариаций предельного по итерациям стохастического вектора. cyberleninka.ru

Метод Монте-Карло рекомендуется использовать в том случае, если порядок системы линейных алгебраических уравнений достаточно велик. dspace.spbu.ru

Преимущество этого метода в том, что при большой размерности системы он обладает меньшей трудоёмкостью, чем детерминированные итерационные методы, и имеет свойство параллелизма. www.dissercat.com