В чем разница между статистикой Дарбина-Уотсона и h-статистикой Дарбина?

Разница между статистикой Дарбина-Уотсона и h-статистикой Дарбина заключается в областях применения и условиях использования.

Статистика Дарбина-Уотсона (DW-критерий) используется для тестирования автокорреляции первого порядка элементов исследуемой последовательности. ru.wikipedia.org Чаще всего применяется при анализе временных рядов и остатков регрессионных моделей. ru.wikipedia.org Однако критерий неприменим для моделей авторегрессии, так как для них он может принимать значение, близкое к двум, даже при наличии автокорелляции в остатках. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru

H-статистика Дарбина используется в случаях, когда среди объясняющих регрессоров есть лаговая результативная переменная. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru В динамических моделях при наличии лаговых значений эндогенной переменной для проверки гипотезы об отсутствии автокорреляции применяется именно h-статистика Дарбина. hsehelp.ru

Таким образом, статистика Дарбина-Уотсона больше подходит для общих случаев, а h-статистика Дарбина — для ситуаций, когда есть специфические условия, для которых критерий Дарбина-Уотсона неприменим.