Разница между обработкой событий CellEndEdit и DataError в DataGridView заключается в том, что каждое из них возникает в разных ситуациях:

• CellEndEdit — возникает при завершении редактирования содержимого ячейки. 1 Например, через обработку этого события можно изменить значение ячейки в соответствии со значением, полученным от пользовательского элемента управления. 2
• DataError — возникает при появлении ошибки при редактировании ячейки. 1 Например, оно вызывается при попытке установить некорректное значение (например, ввести некорректную дату). 1

Таким образом, обработка события CellEndEdit позволяет работать с завершённым редактированием ячейки, а обработка события DataError — с ошибками при нём. 13

Выбор между этими событиями зависит от конкретных задач разработки.