Разница между критериями Гурвица и Сэвиджа при принятии решений заключается в подходах к оценке эффективности и риска. 12

Критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-критерий») позволяет руководствоваться при выборе рискового решения в условиях неопределённости средним результатом эффективности, который находится в поле между значениями по критериям «максимакса» и «максимина». 1 Для этого используется коэффициент оптимизма, который характеризует отношение к риску лица, принимающего решение. 6 При значении коэффициента, равном 0, критерий Гурвица становится консервативным, а при значении, равном 1, — слишком оптимистичным. 6

Критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса») предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных решений. 1 При использовании этого критерия «матрица решения» преобразуется в «матрицу потерь», в которой вместо значений эффективности проставляются размеры потерь при различных вариантах развития событий. 1

Таким образом, критерий Гурвица ориентирован на комбинацию оптимизма и пессимизма, а критерий Сэвиджа — на минимизацию сожаления, то есть на избежании наихудшего сценария с точки зрения упущенных возможностей. 2