В чем разница между критериями Гурвица и Сэвиджа при принятии решений?

Разница между критериями Гурвица и Сэвиджа при принятии решений заключается в подходах к оценке эффективности и риска. segment.ru dzen.ru

Критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-критерий») позволяет руководствоваться при выборе рискового решения в условиях неопределённости средним результатом эффективности, который находится в поле между значениями по критериям «максимакса» и «максимина». segment.ru Для этого используется коэффициент оптимизма, который характеризует отношение к риску лица, принимающего решение. github.com При значении коэффициента, равном 0, критерий Гурвица становится консервативным, а при значении, равном 1, — слишком оптимистичным. github.com

Критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса») предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных решений. segment.ru При использовании этого критерия «матрица решения» преобразуется в «матрицу потерь», в которой вместо значений эффективности проставляются размеры потерь при различных вариантах развития событий. segment.ru

Таким образом, критерий Гурвица ориентирован на комбинацию оптимизма и пессимизма, а критерий Сэвиджа — на минимизацию сожаления, то есть на избежании наихудшего сценария с точки зрения упущенных возможностей. dzen.ru