В чем разница между критериями Дарбина-Уотсона и Уайта при анализе временных рядов?

Возможно, имелись в виду различия между критериями Дарбина-Уотсона и Уайта, но информации о различиях между ними в контексте анализа временных рядов не найдено.

Однако есть сведения о критерии Дарбина-Уотсона и его применении при анализе временных рядов: alley-science.ru ru.wikipedia.org

• Цель использования: проверка отсутствия автокорреляции. alley-science.ru Критерий предназначен для установления факта присутствия в ряду ошибки автокорреляционной зависимости первого порядка. alley-science.ru
• Некоторые ограничения: критерий неприменим к моделям авторегрессии, а также к моделям с гетероскедастичностью условной дисперсии и GARCH-моделям. ru.wikipedia.org Не способен выявлять автокорреляцию второго и более высоких порядков. ru.wikipedia.org Для достоверных результатов при анализе необходима большая выборка. alley-science.ru ru.wikipedia.org
• Возможные значения критерия: находятся в интервале [0;4]. lib.laop.ulstu.ru Если ряд не содержит автокорреляцию, то значения критерия колеблются вокруг 2. lib.laop.ulstu.ru При значении, близком к 4, говорят о сильной положительной автокорреляции, если значение стремится к 0, то говорят об отрицательной автокорреляции. lib.laop.ulstu.ru