Разница между ковариацией и корреляцией заключается в том, что они измеряют разные аспекты связи между двумя случайными величинами. 1
Ковариация измеряет степень, в которой две переменные меняются вместе. 1 Положительное значение показывает, что две переменные изменяются в одном направлении (если одна переменная увеличивается, то и вторая тоже увеличивается). 5 Отрицательное значение — что в разных направлениях (одна увеличивается, вторая уменьшается). 5 Нулевая ковариация означает, что они изменяются независимо друг от друга. 5
Корреляция измеряет не только степень, но и направление отношения между двумя переменными. 1 Коэффициент корреляции может принимать значения от -1 до 1: значение +1 означает, что две переменные имеют прямую связь и полностью коррелируют, значение -1 — что две переменные находятся в обратной пропорциональной связи, значение 0 — что между двумя переменными нет связи. 1
Кроме того, ковариация зависит от единиц измерения переменных, в то время как корреляция не имеет единиц измерения. 4