Разница между фразовыми глаголами go out и step out заключается в их значении:

• Go out — это ходить куда-нибудь гулять, развлекаться. 5 Например: «I’m going out tonight» — Я собираюсь выбраться куда-нибудь вечером. 3
• Step out — выйти, ненадолго отлучиться из дому. 4 Например: «Let’s step out for a minute to get some air» — Давайте выйдем на минутку подышать свежим воздухом. 2

Таким образом, go out используется для описания общего действия, а step out — для описания кратковременного выхода на улицу. 12

Выбор между этими глаголами зависит от конкретного контекста.