Разница между частицей «пожалуйста» и междометием «скажите пожалуйста» заключается в их значении и употреблении:

1. Частица «пожалуйста» употребляется как форма вежливого обращения при просьбе, побуждении к какому-либо действию, а также для логического выделения, подчёркивания слов, к которым относится. 2 Она обособляется запятыми. 2
2. Междометное выражение «скажите пожалуйста» употребляется для выражения удивления, возмущения, негодования. 3 Эти два слова вошли в русский язык как устойчивое сочетание, поэтому разделять их запятой нельзя. 1 В этом случае запятая ставится только после слова «пожалуйста». 1

Таким образом, частица «пожалуйста» выражает вежливость и логическое выделение, а междометное выражение «скажите пожалуйста» — эмоции удивления и возмущения.