Некоторые преимущества использования взвешенного метода наименьших квадратов (МНК) в эконометрическом моделировании:

• Обработка изменяющейся неопределённости данных. 1 Взвешенный МНК учитывает данные, в которых неопределённость (дисперсия) изменяется в зависимости от наблюдений, что обеспечивает более точные результаты. 1
• Улучшенные оценки параметров. 1 Придавая больший вес надёжным точкам данных, взвешенный МНК предлагает более точные оценки коэффициентов и стандартных ошибок, особенно при наличии гетероскедастичности. 1
• Надежность. 1 Взвешенный МНК может давать более надёжные оценки, что делает его подходящим для различных областей, где данные демонстрируют гетероскедастичность. 1
• Возможность отражения тенденций. 3 Например, взвешенный МНК позволяет отразить тенденцию убыли численности населения, поскольку в большей степени учитывает данные из недавнего прошлого, чем из «глубокой древности». 3

Однако у взвешенного МНК есть и недостатки: необходимость правильного взвешивания, сложность определения веса, вычислительные издержки и чувствительность к выбросам. 1