В чем преимущества использования взвешенного МНК в эконометрическом моделировании?

Некоторые преимущества использования взвешенного метода наименьших квадратов (МНК) в эконометрическом моделировании:

• Обработка изменяющейся неопределённости данных. www.geeksforgeeks.org Взвешенный МНК учитывает данные, в которых неопределённость (дисперсия) изменяется в зависимости от наблюдений, что обеспечивает более точные результаты. www.geeksforgeeks.org
• Улучшенные оценки параметров. www.geeksforgeeks.org Придавая больший вес надёжным точкам данных, взвешенный МНК предлагает более точные оценки коэффициентов и стандартных ошибок, особенно при наличии гетероскедастичности. www.geeksforgeeks.org
• Надежность. www.geeksforgeeks.org Взвешенный МНК может давать более надёжные оценки, что делает его подходящим для различных областей, где данные демонстрируют гетероскедастичность. www.geeksforgeeks.org
• Возможность отражения тенденций. masters.donntu.ru Например, взвешенный МНК позволяет отразить тенденцию убыли численности населения, поскольку в большей степени учитывает данные из недавнего прошлого, чем из «глубокой древности». masters.donntu.ru

Однако у взвешенного МНК есть и недостатки: необходимость правильного взвешивания, сложность определения веса, вычислительные издержки и чувствительность к выбросам. www.geeksforgeeks.org