В чем преимущества и недостатки метода последовательных разностей при анализе временных рядов?

Преимущества метода последовательных разностей при анализе временных рядов:

• Простота. moodle.kstu.ru Метод может использоваться вместо аналитического выравнивания временного ряда для устранения тенденции. moodle.kstu.ru spravochnick.ru
• Возможность устранения разных типов тенденций. moodle.kstu.ru spravochnick.ru Если временной ряд содержит ярко выраженную линейную тенденцию, её можно устранить, заменив исходные уровни ряда цепными абсолютными приростами (первыми разностями). moodle.kstu.ru spravochnick.ru Если тенденция в форме параболы второго порядка, то для её устранения можно использовать вторые разности. moodle.kstu.ru spravochnick.ru Если тенденции временного ряда соответствует экспоненциальный или степенной тренд, метод последовательных разностей следует применять не к исходным уровням ряда, а к их логарифмам. moodle.kstu.ru spravochnick.ru

Недостатки метода последовательных разностей:

• Сокращение числа пар наблюдений. moodle.kstu.ru Это приводит к потере числа степеней свободы при построении уравнения регрессии. moodle.kstu.ru
• Потеря информации. moodle.kstu.ru Использование вместо исходных уровней временных рядов их приростов или ускорений приводит к потере данных, которые содержались в исходных, поэтому расчётное уравнение не позволяет сделать прогноз на дальнейшие периоды. moodle.kstu.ru