В чем преимущества и недостатки использования теста Хаусмана для анализа данных?

Преимущества использования теста Хаусмана для анализа данных:

• Возможность сравнить оценки коэффициентов и определить, являются ли различия между ними статистически значимыми. 2 Это помогает решить, случайно ли модели дают разные результаты или же эти различия говорят о том, что одна из моделей неправильно учитывает какие-то важные факторы. 2
• Обеспечение надёжности результатов исследования. 1 Тест помогает убедиться, что эконометрический анализ основан на несмещённых и последовательных оценках, что повышает достоверность выводов. 1

Недостатки использования теста Хаусмана:

• Зависимость от предположения, что хотя бы один из сравниваемых оценщиков (с фиксированными или случайными эффектами) является последовательным. 1 Если оба оценщика смещены, тест может не дать значимых рекомендаций. 1
• Низкая мощность теста на малых выборках или когда разница между оценками небольшая, что может привести к неправильному принятию нулевой гипотезы. 1