В чём преимущества и недостатки использования коэффициента детерминации для оценки моделей?

Преимущества использования коэффициента детерминации для оценки моделей:

• Инвариантность к масштабу данных. loginom.ru Коэффициент детерминации всегда изменяется в диапазоне от −∞ до 1 и всегда показывает степень соответствия модели данным. loginom.ru
• Возможность проверить статистическую значимость регрессионной модели. www.machinelearning.ru Исходя из значения коэффициента детерминации можно проверить гипотезу о равенстве истинного коэффициента детерминации нулю. www.machinelearning.ru

Недостатки использования коэффициента детерминации для оценки моделей:

• Некорректность сравнения моделей с разным количеством признаков. www.machinelearning.ru Значение коэффициента детерминации увеличивается при добавлении в модель новых переменных, даже если они не имеют отношения к объясняемой переменной. www.machinelearning.ru
• Высокие значения коэффициента детерминации не говорят о причинно-следственной связи между переменными. spravochnick.ru

Чтобы преодолеть эти недостатки, используют скорректированный коэффициент детерминации, который даёт возможность сравнивать модели с разным числом признаков и накладывает штраф за дополнительно включёнённые в модель переменные. loginom.ru www.machinelearning.ru