Преимущества использования коэффициента детерминации для оценки моделей:

• Инвариантность к масштабу данных. 2 Коэффициент детерминации всегда изменяется в диапазоне от −∞ до 1 и всегда показывает степень соответствия модели данным. 2
• Возможность проверить статистическую значимость регрессионной модели. 3 Исходя из значения коэффициента детерминации можно проверить гипотезу о равенстве истинного коэффициента детерминации нулю. 3

Недостатки использования коэффициента детерминации для оценки моделей:

• Некорректность сравнения моделей с разным количеством признаков. 3 Значение коэффициента детерминации увеличивается при добавлении в модель новых переменных, даже если они не имеют отношения к объясняемой переменной. 3
• Высокие значения коэффициента детерминации не говорят о причинно-следственной связи между переменными. 1

Чтобы преодолеть эти недостатки, используют скорректированный коэффициент детерминации, который даёт возможность сравнивать модели с разным числом признаков и накладывает штраф за дополнительно включёнённые в модель переменные. 23