Автокорреляция в анализе временных рядов — это наличие сильной корреляционной зависимости между последовательными уровнями временного ряда. 1 Она может возникать, например, если в модели не учтён существенный фактор или несколько факторов, влияние каждого из которых в отдельности не существенно, но при совпадении изменений этих факторов по направлению и по фазе в отклонениях может возникнуть автокорреляция. 1

Мультиколлинеарность — это явление, когда между независимыми переменными существует линейная зависимость. 4 Она затрудняет проведение анализа, так как усложняется процесс выделения наиболее существенных факторов и искажается смысл коэффициента регрессии. 1

Таким образом, отличие автокорреляции от мультиколлинеарности в анализе временных рядов заключается в том, что автокорреляция касается зависимости между последовательными уровнями временного ряда, а мультиколлинеарность — линейной зависимости между независимыми переменными. 14