Особенности решения задач на теорию вероятностей в финансовом анализе заключаются в следующем:

• Возможность оценить риски потерь и предсказать вероятность различных финансовых исходов. 1 Это основа для разработки моделей ценообразования активов, например, модели оценки финансовых активов (CAPM) и модели Блэка-Шоулза для оценки опционов. 1
• Создание эконометрических моделей. 1 Они предсказывают будущее поведение рынков и экономические тенденции. 1 С помощью статистических и вероятностных методов аналитики могут оценить, как различные факторы, такие как изменение процентных ставок, инфляция или политическая нестабильность, могут повлиять на экономические показатели. 1
• Оптимизация состава инвестиционного портфеля. 1 С помощью вероятностных моделей инвесторы могут анализировать распределение доходностей различных активов и их корреляцию для создания диверсифицированного портфеля, который устойчив к рыночным колебаниям. 1
• Оценка кредитного риска. 1 Модели кредитного скоринга используют статистические данные для предсказания вероятности дефолта заёмщика. 1 Это позволяет банкам и кредитным организациям эффективно управлять рисками при выдаче кредитов. 1

Для решения задач в финансовом анализе используют формулы сложения вероятностей, формулу умножения вероятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, формулу Пуассона и другие. 5