В чем основные различия между обычным и обобщенным методом наименьших квадратов?

Основные различия между обычным и обобщённым методом наименьших квадратов (МНК):

1. Обычный МНК основан на минимизации суммы квадратов остатков регрессии. ru.wikipedia.org studfile.net Для его применения необходимо выполнение определённых условий, например, математическое ожидание случайных ошибок должно быть равно нулю, а факторы и случайные ошибки — независимые случайные величины. ru.wikipedia.org
2. Обобщённый МНК позволяет расширить подход к минимизации. ru.wikipedia.org studfile.net Вместо минимизации суммы квадратов остатков можно минимизировать положительно определённую квадратичную форму от вектора остатков, где используется симметрическая положительно определённая весовая матрица. studfile.net Обычный МНК является частным случаем этого подхода, когда весовая матрица пропорциональна единичной матрице. studfile.net

Обобщённый МНК применяется в случае нарушений предпосылок обычного метода, например, при нарушении гомоскедастичности и наличии автокорреляции остатков. alexlarin.net studfile.net