Почему высокая корреляция между факторами может быть проблемой для множественной регрессии?

Высокая корреляция между факторами (мультиколлинеарность) может быть проблемой для множественной регрессии, потому что делает невозможным определить изолированное влияние факторов на результативный показатель. math.semestr.ru elib.rshu.ru

Некоторые последствия высокой корреляции:

• Ненадёжность оценок параметров. math.semestr.ru scienceforum.ru Они обнаруживают большие стандартные ошибки и меняются с изменением объёма наблюдений, что делает модель непригодной для анализа и прогнозирования. math.semestr.ru scienceforum.ru
• Затруднение интерпретации параметров. math.semestr.ru openu.kz Параметры множественной регрессии не могут быть интерпретированы как характеристики действия факторов в «чистом» виде, так как факторы коррелированы. math.semestr.ru openu.kz
• Потеря экономического смысла параметров. math.semestr.ru

Для преодоления сильной межфакторной корреляции можно исключить из модели один или несколько факторов или преобразовать их так, чтобы уменьшить корреляцию между ними. openu.kz scienceforum.ru