Почему возникает проблема гетероскедастичности в регрессионных моделях?

Проблема гетероскедастичности в регрессионных моделях возникает из-за неравномерного разброса остатков в диапазоне измеренных значений. corporatefinanceinstitute.com

Некоторые причины возникновения гетероскедастичности:

• Большая дисперсия в переменной. dzen.ru Это происходит, когда наименьшее и наибольшее значения в переменной слишком экстремальны. dzen.ru
• Выбросы — наблюдения, сильно удалённые от других. dzen.ru
• Неверный выбор модели. dzen.ru Например, если подгонять модель линейной регрессии к нелинейным данным. dzen.ru
• Невключение объясняющих переменных в уравнение. spravochnick.ru На переменную Y может влиять не только переменная X, но и ряд других переменных, которые не учтены в модели. spravochnick.ru
• Неправильная функциональная спецификация. spravochnick.ru Функциональное соотношение между Y и Х может быть определено неправильно. spravochnick.ru
• Ошибки наблюдений. spravochnick.ru Например, занижение реального уровня доходов. spravochnick.ru
• Неоднородность исследуемых объектов. hsehelp.ru Например, если исследовать зависимость спроса от дохода потребителя, то обнаружится, что чем больше доход, тем больше индивидуальное значение спроса колеблется относительно ожидаемого значения. hsehelp.ru

Причины возникновения гетероскедастичности могут отличаться в зависимости от типа данных. www.hse.ru