Почему возникает автокорреляция временных рядов и как ее устранить?

Автокорреляция временных рядов возникает по нескольким причинам: ef.donnu-support.ru

• Временной разрез выборки. ef.donnu-support.ru Инерционность и цикличность многих экономических процессов и явлений. ef.donnu-support.ru
• Неверная спецификация модели. ef.donnu-support.ru В уравнение не включена существенно влияющая переменная, и её влияние отражается на величинах остатков. ef.donnu-support.ru

Для устранения автокорреляции временных рядов можно использовать следующие методы:

• Улучшение спецификации модели. cyberleninka.ru Нужно добавить пропущенные переменные, чтобы объяснить связь значений зависимой переменной в разные периоды времени. cyberleninka.ru
• Взятие натуральных логарифмов и нахождение их разностей. cyberleninka.ru
• Корректировка уровней временных рядов на коэффициент автокорреляции остатков первого порядка. cyberleninka.ru
• Использование моделей авторегрессии. cyberleninka.ru