Почему возникает автокорреляция остатков при анализе временных рядов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Как это работает?

Некоторые причины возникновения автокорреляции остатков при анализе временных рядов:

Ошибки спецификации. studfile.net Неучёт в модели важной объясняющей переменной или неверный выбор вида функции ведёт к систематическим отклонениям точек наблюдения от линии регрессии. studfile.net

Инерция. studfile.net Запаздывание реакции экономической системы на изменение факторов. studfile.net

Сглаживание данных. studfile.net

Повторяющиеся явления. cyberleninka.ru Они накладывают свой отпечаток на значения данных во времени и вызывают эффект автокорреляции ошибок. cyberleninka.ru

Автокорреляция тем более существенная проблема, чем меньше интервал между наблюдениями. portal.tpu.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Как это работает?