Почему важно учитывать автокорреляцию в регрессионных моделях?

Учёт автокорреляции в регрессионных моделях важен по нескольким причинам:

• Выявление скрытых тенденций и закономерностей. 2 Если автокорреляция значимая, это может означать наличие тренда, цикличности или сезонности в ряде. 2
• Определение влияния различных факторов на изменение ряда. 2 Автокорреляция позволяет анализировать корреляцию между данными и выявлять зависимости между ними. 2
• Улучшение точности прогнозирования. 2 Моделирование временных рядов, в котором используется автокорреляция, помогает прогнозировать будущие значения ряда, что позволяет принимать более обоснованные решения. 2
• Коррекция ошибок модели. 3 Автокорреляция остатков регрессии может возникать, если модель плохо согласуется с данными. 3 Это происходит, если на зависимую переменную воздействуют факторы, неучтённые в модели. 3

Таким образом, учёт автокорреляции в регрессионных моделях способствует более глубокому пониманию поведения данных и повышению эффективности прогнозирования.