Учёт автокорреляции в временных рядах важен по следующим причинам:

• Автокорреляция помогает выявить повторяющиеся закономерности или тенденции во временном ряду. 1 Анализируя, как переменная коррелирует со своими прошлыми значениями с различными задержками, аналитики могут определить наличие циклических или сезонных закономерностей в данных. 1
• Автокорреляция позволяет прогнозировать будущие значения ряда. 2 Например, финансовые аналитики и трейдеры выявляют закономерности автокорреляции в прошлых изменениях цен, чтобы предсказать будущие изменения цен. 1
• Автокорреляция помогает проверить, является ли временной ряд стационарным или демонстрирует тенденции и нестационарное поведение. 1
• Внезапные всплески или падения автокорреляции с определёнными задержками могут указывать на наличие аномалий и выбросов. 1