Почему важно правильно выбирать количество фиктивных переменных в эконометрической модели?

Правильный выбор количества фиктивных переменных в эконометрической модели важен по нескольким причинам:

• Избегание «ловушки фиктивных переменных». books.econ.msu.ru Если добавить в модель избыточное количество фиктивных переменных, может возникнуть строгая линейная связь между переменными, что сделает оценку модели невозможной. books.econ.msu.ru Чтобы избежать этого, нужно добавлять в модель на одну переменную меньше, чем есть значений признака. books.econ.msu.ru
• Возможность оценить статистическую значимость влияния фактора. rusvs.ru Фиктивные переменные позволяют учесть качественные параметры, что помогает оценить влияние фактора на зависимую переменную на фоне других параметров, включённых в модель. rusvs.ru
• Повышение надёжности модели. rusvs.ru За счёт включения большего количества аналогов с помощью фиктивных переменных можно повысить надёжность модели. rusvs.ru

Таким образом, правильный выбор количества фиктивных переменных способствует корректной оценке параметров регрессии и надёжности модели в целом.