Почему важно правильно выбирать количество фиктивных переменных в модели?

Правильное количество фиктивных переменных в модели важно, потому что избыточное их количество может привести к чистой мультиколлинеарности — строгой линейной связи между переменными модели. books.econ.msu.ru В результате оценка модели станет невозможной. books.econ.msu.ru

Чтобы избежать этой ловушки, нужно добавлять в модель на одну переменную меньше, чем есть значений признака. books.econ.msu.ru То есть, если моделируемый признак принимает m возможных значений, то для его описания в уравнение следует добавить m−1 фиктивную переменную. books.econ.msu.ru

Также неправильное количество фиктивных переменных может нарушить допущение, что между двумя или более независимыми переменными не должно существовать точной линейной связи. fin-accounting.ru В этом случае процедура построения модели регрессии будет неудачной. fin-accounting.ru