Почему важно понимать понятие ковариации в контексте статистики?

Понимание понятия ковариации в контексте статистики важно по нескольким причинам:

• Оценка взаимосвязи между переменными. 34 Ковариация измеряет, в какой степени переменные изменяются вместе. 4 Положительная ковариация указывает на то, что по мере увеличения одной переменной имеет тенденцию увеличиваться и другая. 3 Отрицательная ковариация показывает, что по мере увеличения одной переменной другая имеет тенденцию к уменьшению. 3
• Прогнозирование. 3 На основе взаимосвязи между переменными можно прогнозировать значение одной переменной на основе значения другой. 3
• Управление рисками. 4 Например, в финансах ковариационный анализ важен для понимания взаимосвязи между различными ценными бумагами и принятия обоснованных инвестиционных решений. 3
• Диверсификация. 4 Метод диверсификации использует ковариацию между активами в портфеле. 4 Выбирая активы, которые не демонстрируют высокой положительной ковариации друг с другом, можно частично устранить несистематический риск. 4