«Во-первых» не является союзом, это наречие, которое образовано от порядкового числительного «первый» с помощью приставки «во-» и суффикса «-ых». 25
Такие наречия пишутся через дефис и часто выступают в роли вводных слов, которые не являются членами предложения. 14