Несмещённость оценки важна в эконометрических исследованиях, потому что она означает, что оценка в среднем будет равна истинному значению параметра. 4

Если несмещённость имеет место, то при большом числе полученных выборочных оценок искомого параметра остатки не будут накапливаться, и потому найденный параметр регрессии можно рассматривать как среднее значение из возможно большого количества несмещённых оценок. 1 Также если оценки обладают свойством несмещённости, то их можно сравнивать по разным выборкам. 1

Кроме того, чем меньше дисперсия несмещённой оценки, тем меньше у неё шансов удалиться далеко от истинного значения параметра. 4

Таким образом, несмещённость позволяет получать более точные значения неизвестных параметров модели, характерные для всей генеральной совокупности. 1