Почему гомоскедастичность важна для достоверности регрессионного анализа?

Гомоскедастичность важна для достоверности регрессионного анализа, потому что она означает, что дисперсия ошибок модели постоянна для всех значений предикторов. habr.com Иными словами, разброс ошибок не зависит от уровня предсказываемой переменной. habr.com

Если предположение о гомоскедастичности нарушается (имеет место гетероскедастичность), это может затруднить интерпретацию результатов регрессии. wiki.loginom.ru В этом случае значение выходной переменной зависит не только от величины изменения входной, но и от того, относительно какой величины это изменение происходит. wiki.loginom.ru

Кроме того, наличие гетероскедастичности делает коэффициенты менее точными, и, следовательно, правильные находятся дальше от значения генеральной совокупности. dzen.ru