Почему эндогенные переменные могут привести к смещенным оценкам в эконометрике?

Эндогенные переменные могут привести к смещённым оценкам в эконометрике, потому что они коррелируют с ошибкой в модели, что нарушает важное предположение эконометрических моделей — некоррелированность объясняющих переменных и случайной ошибки. pokrovka11.wordpress.com www.hse.ru

Некоторые причины эндогенности и, как следствие, смещения оценок:

• Пропуск существенных переменных. pokrovka11.wordpress.com Например, пропуск переменной «способности» при оценивании эффекта образования на заработную плату приводит к смещению оценки эффекта образования вверх. pokrovka11.wordpress.com
• Ошибки измерения. pokrovka11.wordpress.com Например, использование числа лет обучения в качестве меры для общего уровня образования, хотя индивиды могут самообразовываться на вечерних курсах или на работе. www.hse.ru
• Самоотбор. pokrovka11.wordpress.com Возникает, когда индивиды выбирают себе определённое состояние, руководствуясь скрытыми причинами. pokrovka11.wordpress.com
• Одновременность. pokrovka11.wordpress.com Проявляется, когда переменные правой части регрессионного уравнения определяются одновременно с зависимыми переменными, а не задаются извне. pokrovka11.wordpress.com
• Автокорреляция ошибок. pokrovka11.wordpress.com Возникает, когда в уравнении есть лаг зависимой переменной в роли регрессора. pokrovka11.wordpress.com

В результате смещённые оценки приводят к ошибочной интерпретации данных и неверным рекомендациям, выработанным на основе модели. pokrovka11.wordpress.com