Почему дисперсия и стандартное отклонение могут давать неточные оценки риска в асимметричных распределениях?

Дисперсия и стандартное отклонение могут давать неточные оценки риска в асимметричных распределениях, потому что эти показатели не учитывают форму распределения. efbgu.narod.ru education.yandex.ru

Если распределение симметричное, дисперсия и стандартное отклонение точно измеряют риск получения доходности ниже ожидаемого значения. efbgu.narod.ru Однако если распределение асимметрично, эти показатели неверно отражают действительный риск: efbgu.narod.ru

• При правосторонней асимметрии дисперсия и стандартное отклонение завышают риск получения доходности ниже ожидаемого значения. efbgu.narod.ru
• При левосторонней асимметрии наблюдается противоположная ситуация. efbgu.narod.ru

Для более точной оценки риска в асимметричных распределениях используют другие статистические характеристики, например полудисперсию. efbgu.narod.ru