Почему автокорреляция в временных рядах может искажать статистические выводы?

Автокорреляция в временных рядах может искажать статистические выводы по нескольким причинам:

• Неправильная оценка стандартных ошибок. fin-accounting.ru При положительной автокорреляции стандартные ошибки коэффициентов регрессии, рассчитанные методом наименьших квадратов, недооценивают истинные стандартные ошибки. fin-accounting.ru Это приводит к завышению оцениваемой t-статистики, что предполагает значимость там, где её, возможно, нет. fin-accounting.ru
• Завышение F-статистики. fin-accounting.ru F-статистика для проверки на общей значимости регрессии может быть завышена, поскольку средняя квадратная ошибка (MSE, mean squared error) имеет тенденцию недооценивать дисперсию ошибок совокупности. fin-accounting.ru
• Неэффективность оценок параметров модели. ef.donnu-support.ru Выборочные дисперсии вектора оценок могут быть неоправданно большими. ef.donnu-support.ru
• Неэффективность прогнозов. ef.donnu-support.ru Прогнозы получаются на основе неэффективных оценок параметров. ef.donnu-support.ru

Автокорреляция часто встречается в регрессионном анализе при использовании данных временных рядов. www.khodykinvf.narod.ru Она может быть вызвана, например, ошибками спецификации, инерцией, эффектом паутины или сглаживанием данных. www.khodykinvf.narod.ru