По каким формулам рассчитывается оценка KPSS?

Возможно, имелся в виду тест KPSS (Квятковского — Филлипса — Шмидта — Шина), который используется для проверки стационарности временного ряда вокруг детерминированного тренда. www.statisticshowto.com best-excel-tutorial.com

Тест основан на линейной регрессии. www.statisticshowto.com Ряд разбивается на три части: детерминированный тренд (βt), случайное блуждание (rt) и стационарная ошибка (εt). www.statisticshowto.com Затем используется уравнение регрессии: xt = rt + βt + ε1. www.statisticshowto.com

Статистику KPSS вычисляют как отношение квадратной суммы накопленных остатков к общей дисперсии остатков. best-excel-tutorial.com Для этого нужно возвести в квадрат каждое накопленное отклонение, сложить полученные значения, а затем разделить на общее количество наблюдений, умноженное на дисперсию остатков. best-excel-tutorial.com

Критические значения для теста KPSS зависят от размера выборки и желаемого уровня значимости. best-excel-tutorial.com Обычно их можно найти в статистических таблицах. best-excel-tutorial.com Затем вычисленную статистику KPSS сравнивают с соответствующими критическими значениями, чтобы определить стационарность ряда. best-excel-tutorial.com