Generalized Method of Moments (GMM) играет важную роль в современной эконометрике. 1 Этот метод позволяет проводить оценку параметров в моделях, которые характеризуются эндогенностью, гетерокседастичностью и автокорреляцией. 1

Некоторые области применения GMM:

• Оценка динамических моделей. 1 Например, моделей, связанных с панельными данными и анализом временных рядов. 1
• Оценка производственных функций. 1 GMM стал стандартным инструментом для таких задач, где эндогенность выбора входных данных представляет значительные сложности. 1
• Оценка моделей ценообразования активов. 1 Здесь условия моментов выводятся из уравнений Эйлера, которые описывают оптимальный выбор потребления экономических агентов. 1
• Финансы. 2 GMM помогает исследователям и менеджерам портфелей изучать взаимосвязи между факторами риска, доходностью активов и премиями. 2

GMM особенно полезен при работе с моделями, где функция правдоподобия либо неизвестна, либо слишком сложна для точного описания. 1

Таким образом, гибкость и надёжность GMM делают его ценным инструментом для эконометристов и прикладных исследователей. 1