Каковы основные преимущества векторной модели коррекции ошибок по сравнению с другими методами анализа временных рядов?

Некоторые преимущества векторной модели коррекции ошибок (VECM) по сравнению с другими методами анализа временных рядов:

• Возможность работы с нестационарными рядами. stats.stackexchange.com VECM ограничивает долгосрочное поведение эндогенных переменных, при этом допускает широкий диапазон краткосрочной динамики. stats.stackexchange.com
• Хорошая интерпретация долгосрочных и краткосрочных уравнений. stats.stackexchange.com Отклонение от долгосрочного равновесия исправляется постепенно посредством серии частичных краткосрочных корректировок. stats.stackexchange.com
• Возможность измерять отклонения от равновесия и скорость его восстановления. repo.ssau.ru Это указывает на высокую эффективность методики. repo.ssau.ru
• Сохранение релевантной информации в данных. stats.stackexchange.com Модель помогает сохранить данные, которые в противном случае были бы пропущены при различии одних и тех же данных. stats.stackexchange.com
• Возможность анализировать и моделировать более двух статистических рядов. repo.ssau.ru

В целом VECM считается более гибкой моделью, чем простое использование VAR для данных с первой разницей. stats.stackexchange.com